Access VBAでのファイル有無チェックに関するキーワードでここに来られる方もいるようなので念のため書いておきます。
以下簡単なAccess VBAサンプルコード。
動作の保証はできません。（マテ

Public Sub FileExist()
   Dim objFS As Object
   Dim strFileName as String ‘ファイル名を格納

  ‘FileSystemObjectを使うための呪文
  Set objFS = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  ‘コピー元ファイルが存在しなければスキップ
  ‘Application.CurrentProject.PathでMDBファイルのパス
   If objFS.FileExists(Application.CurrentProject.Path _
     & "\" & strFileName) Then
   ‘ここにファイルが存在した場合の処理を記述
  Else
     ‘ここにファイルが存在しない場合の処理を記述
    MsgBox strFileName & "　を見つけることができませんでした。"
  End If
End sub